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如何测试多周期交易策略的EA?

EA多周期交易策略是指在一个EA内进行多个周期的信号开仓,或者是用多个周期信号共振来确定开仓条件。

比如开发一个欧元兑美元EURUSD多周期交易的EA,假如开仓信号用两条均线的交叉,也就是金叉开多单,死叉开空单。那么通常会有以下两种方案:

1、多个周期根据各自均线交叉信号独立开仓,止盈则可以选择独立止损止盈,也可以采用某种条件整体止损止盈。如15分钟图表均线出现金叉,就开15分钟图表的单子;一小时图表也出现金叉信号,那就再开一小时图表的单子;其它周期也都根据各种的均线运行状态独立开单子。

2、开仓信号只选择一个周期的均线金叉信号,而用其它周期的均线排列状态作为同步限制条件。比如在5分钟图表均线形成金叉时开多单,形成死叉时开空单。而同时也要求日线图表中设定的两条均线,在5分钟图表开多单时为多头排列,开空单时为死叉排列。当然,这种限制条件不一定局限于一个周期,又或者是均线的多头或空头排列。也可以用开多单时日、周的某条均线呈上升状态,或者价格在某条均线上方,等等。

这两种多周期策略的EA,是经常见到的。其开发及编程问题,我们这里不讨论。下面主要来探讨一下它的测试问题。

凡是EA编写成功后,通常都需要先进行大量的测试,以验证其是否按预定的策略在运行。进行历史测试,是最快捷的方式。在mt4上方“显示”菜单下打开”EA交易测试“,设置好相关参数后即可测试EA在历史数据中的运行情况。如下图所示:

测试EA在历史数据中的运行情况

对于单一周期交易的策略,上面这种测试方式完全没有问题,EA中设定交易周期或者直接以当前图表周期的,在EA测试界面选择好相应的时间周期即可进行测试。

而如果是上面所说的两种多周期交易的EA,这种历史数据测试就不能正常运行。这不是EA或者策略的问题,而是mt4历史数据测试环境的限制。

比如第一种多周期开仓的策略,在历史数据中,只能测试单一周期信号交易,无法同时测试多个周期信号交易情况。

第二种多个周期限制交易条件的情况,也很难在历史数据中反映真实的多周期历史数据交易情况。也主要还是以所选择的时间周期进行测试。

对于多周期交易策略的EA,编写好以后,选择模拟盘挂上一段时间来观察其运行情况是最好的选择。

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